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Sechstes Kapitel: Schätzung apriorischer Größen
Falls beide Regressionen geradlinig sind, hat man
[§4
Für i ' 111 =0 finden wir bei beliebiger Gestaltung der Re
gressionslinien
Was die Streuung von [r^J 2 anbelangt, so verschwindet in der Entwick
lung nach den Potenzen von ^ bei r m = 0 das Glied der Größenord
nung Der mittlere Fehler von [r' u ] 2 ist somit im Falle, wenn
»*i 11 =0, — namentlich wenn Y nicht-korreliert mit X ist — von der
Größenordnung
Im Falle der gegenseitigen Unabhängigkeit der Variablen ist r, |3 = 1
und aus der Entwicklung von E [ r i, 1 ] 2 nacli den Potenzen von ~ erhält
man in erster Annäherung
Der genaue Wert von p fr' l 2 ist in diesem Falle (vgl. oben § 4,
1., B.) gleich
Bei normaler Korrelation finden wir
Vergleicht man die mathematische Erwartung und die Streuung von
[r' in ] 2 mit der mathematischen Erwartung und mit der Streuung von
J 2 (vgl. oben § 4, 3., C.), so überzeugt man sich, daß im Falle, wenn
Yy i x == ^*111 ist (d. i- bei geradliniger Regression von Y in bezug auf X),
der mittlere Fehler der Schätzung der zweiten Potenz des apriorischen
Korrelationskoeffizienten r lu auf Grundlage des zufälligen Wertes von
E n] 2 dem mittleren Fehler der Schätzung von i? 2 |a . auf Grundlage des
zufälligen Wertes von [v' y ^ x ] 2 gleich ist, daß aber die systematischen
Schätzungsfehler verschieden ausfallen. Bei normaler Korrelation be
trägt die Differenz der systematischen Schätzungsfehler in erster An
näherung
—2][l-rf |1 ]+-.-
Die Differenz der systematischen Schätzungsfehler von Ei* = Ei
auf Grundlage der zufälligen Werte von [y' ylx ] 2 und von [Ei] 2 fällt mit
dem systematischen Schätzungsfehler von £“ t x auf Grundlage des zu
fälligen Wertes von [£ |a .] 2 zusammen. Aus den obigen Formeln er-