102 Sechstes Kapitel: Schätzung apriorischer Größen [§5
Die theoretische Analyse der systematischen Fehler führt somit zum
beruhigenden Ergebnisse, daß die von den Statistikern befolgte Praxis,
den systematischen Schätzungsfehler zu vernachlässigen, meistens als
nicht unzulässig erscheint. Es gibt jedoch Ausnahmen. Es kann Vor
kommen, daß der systematische Schätzungsfehler von derselben Größen
ordnung ist, wie der mittlere Fehler. Im Falle der Mean square Con
tingency stellt sich z. B., wie wir gesehen haben, die mathematische Er
wartung des empirischen Ausdrucks [gp'] 2 , bei gegenseitiger Unabhängig
keit der Variablen X und Y, auf [V] 2 = ———— -j , und in der
2
allgemeinen Formel für tfjyp verschwindet bei gegenseitiger Unab
hängigkeit von X und Y das Glied der Größenordnung so daß der
mittlere Fehler — tfjyy 2 — in diesem Falle nicht von der Größenordnung
Vi , sondern von derselben Größenordnung ist, wie der systema
tische Schätzungsfehler. Zu gleichem Ergebnis führt die Betrachtung
von £ \jq y ! J 2 und 6 [i/ y ( J 2 im Falle, wenn Y mit X nicht korreliert ist
und —m Qn , rj ==r ni == 0. Wir erhalten nämlich
Eh;,j=i[i 0lä 2^-i]+-
und in der Formel für tfjv 12 verschwindet das Glied der Größenord-
nung jy, so daß der mittlere Fehler'— ^[^i*] 2 — von derselben Größen
ordnung ist, wie £ [^ la; ] 2 ~ V 2 y ix- Bei gegenseitiger Unabhängigkeit
der Variablen X und Y ist ferner F \ r ' l 2 = und r 2 — 0, wie
wir gesehen haben: der systematische Fehler der Schätzung von r 2 u
nach dem empirischen Werte von [r^J 2 ist folglich gleich Was
den mittleren Fehler von [r^J 2 anbelangt, so verschwindet in der all
gemeinen Formel für <s [ r lll j 2 das Glied der Größenordnung-^, falls an
genommen wird, daß X und Y gegenseitig unabhängig sind. In diesem
Falle ist also der systematische Schätzungsfehler gleichfalls von der
selben Größenordnung, wie der mittlere Fehler. Bei der Deutung kleiner
Werte von [gp f ] 2 , [^ ( J 2 und [r^J 2 ist folglich doppelte Vorsicht geboten:
der Forscher soll stets nicht nur mit der Größe des mittleren Fehlers,
sondern auch mit der Größe des systematischen Schätzungsfehlers
rechnen. In gleicher Weise darf der systematische Schätzungsfehler
nicht ignoriert werden, falls von der Geringfügigkeit der Differenz
J 2 auf die Geradlinigkeit der Regression von Y in bezug auf X
geschlossen werden soll (vgl. oben § 4, 3. D.).