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sei. Die mathematische Erwartung von r^kann, wie wir später sehen
werden (vgl. unten, §4, 3. A.), bei r 1(1 = 0 sowohl gleich 0 wie > 0 und
< 0 sein.
In ähnlicher Weise läßt sich der mittlere Fehler von r\ a im Falle
der gegenseitigen Unabhängigkeit der Variablen X und Y berechnen.
Beachtet man, daß unter den von uns gemachten Annahmen
so findet man leicht, daß E [ r n i] 2== jyZi ^ a nun a ^ er E r ni ==: 0
ist, so ist <; (i = E[<n—E<n] 2 =^i *
Die beiden von uns auf diese Weise erzielten Ergebnisse E i i = 0,
2 1
Ö, = Tr,- sind bei beliebigen Verteilungsgesetzen von X und von Y
i i i 1
gültig. Die mathematischen Erwartungen der höheren Potenzen von
rj! l lassen sich hingegen in dieser Weise selbst in dem Falle der gegen
seitigen Unabhängigkeit der Variablen X und Y nicht ermitteln. Bei
der Berechnung von £ [r\, x ] 4 kommt man z. B. auf die mathematischen
Erwartungen
ik* c/] '-
/=i
und
/=1
die sich bei unbestimmt bleibenden Verteilungsgesetzen von X und
von Y nicht berechnen lassen.
2. Ist nun das Endziel der genauen Berechnung von £ ~ weder auf
dem direkten Wege noch auf Umwegen zu erreichen, so bleibt nichts
übrig, als die mathematische Erwartung der zur Schätzung der apriori
schen Größe gewählten Funktion der empirischen Werte näherungsweise
zu bestimmen zu suchen. Ein naheliegender Gedanke ist, die gesuchte
mathematische Erwartung von TJ' als eine Summe von Gliedern darzu
stellen, welche nach den steigenden Potenzen von ^ geordnet sind und
unter der Annahme, daß N hinreichend groß ist, als schnell abnehmend
gelten dürfen. Dieser Grundgedanke läßt sich in verschiedene Formen
kleiden. Am beliebtesten ist folgendes, von den Engländern ausgebautes
Verfahren.